Сравнение PSP с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
PSP и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.53% соответственно.
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VT
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
PSP vs. VT — Ранг доходности на риск
PSP
VT
Сравнение PSP c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.25 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.84 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.83 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.51 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.25 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSP и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VT
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VT
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -50.27% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -11.84% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -26.38% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -34.24% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -6.89% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -7.08% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.55% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VT
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.33% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.95% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 17.24% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 15.98% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.20% | +5.10% |