PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.12%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности PSP и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции SPLV немного впереди с 8.33%.

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between PSP and SPLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PSP and SPLV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSP и SPLV

Секторы
PSP
SPLV

Финансовые услуги

90.9%
21.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.4%

Промышленность

3.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.8%

Здравоохранение

0.5%
4.0%

Сырьевые материалы

0.1%
2.1%

Технологии

0.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

24.9%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
SPLV
21.3%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
SPLV
9.4%

Промышленность

PSP
3.2%
SPLV
12.2%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
SPLV
0.8%

Здравоохранение

PSP
0.5%
SPLV
4.0%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
SPLV
2.1%

Технологии

PSP
0.1%
SPLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

SPLV
4.0%

Энергетика

PSP

-

SPLV
2.7%

Недвижимость

PSP

-

SPLV
17.8%

Коммунальные услуги

PSP

-

SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

PSP vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.47

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.73

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.64

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.50

-2.04

PSP vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и SPLV

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-36.26%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-7.41%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-9.64%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-17.26%

-29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-36.26%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

-3.66%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-3.55%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

3.15%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и SPLV

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.03%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

7.20%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

10.08%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

12.51%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

15.38%

+7.09%

Сравнение комиссий PSP и SPLV

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и SPLV

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

PSP and SPLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 8.12% for PSP. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 2.15% for SPLV.

PSP is categorized as Global Equities, while SPLV is S&P 500. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.25% for SPLV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор