Сравнение PSP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.98% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и PPA
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSP vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSP
PPA
Сравнение PSP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 2.09 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.80 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.37 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.40 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.09 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PSP и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и PPA
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и PPA
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -57.37% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -13.71% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -18.37% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -43.92% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -8.56% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -9.19% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.45% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и PPA
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.08%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.57% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 15.14% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 21.75% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 18.22% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.48% | +1.82% |