PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.20% соответственно.


PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий PSP и IDV

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

PSP vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.86

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

3.56

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.58

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.18

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

18.52

-19.29

PSP vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.86

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSP и IDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и IDV

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PSP и IDV

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-70.14%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-10.76%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-29.19%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-42.50%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-4.37%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-15.53%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.43%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и IDV

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.99%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

9.93%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

15.61%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

15.48%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.96%

+4.34%