Сравнение PSP с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PSP и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.20% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и IDV
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
PSP vs. IDV — Ранг доходности на риск
PSP
IDV
Сравнение PSP c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 2.86 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 3.56 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.18 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 18.52 | -19.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.86 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSP и IDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и IDV
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и IDV
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -70.14% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -10.76% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -29.19% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -42.50% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -4.37% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -15.53% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.43% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и IDV
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.99% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.93% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 15.61% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 15.48% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.96% | +4.34% |