Сравнение PSP с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
PSP и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -25.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -2.17%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и GSWO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
PSP vs. GSWO — Ранг доходности на риск
PSP
GSWO
Сравнение PSP c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.84 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.24 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.24 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.62 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.84 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PSP и GSWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и GSWO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и GSWO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -17.77% | -67.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -9.50% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.31% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -3.35% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.10% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и GSWO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.76% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 8.20% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 13.60% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 12.98% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.98% | +9.32% |