PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-25.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -2.17%.


PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий PSP и GSWO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

PSP vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.84

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.24

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.24

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

5.62

-6.39

PSP vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.84

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.77

-0.69

Корреляция

Корреляция между PSP и GSWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и GSWO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности GSWO в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и GSWO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-17.77%

-67.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.50%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-6.31%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-3.35%

-27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.10%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и GSWO

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.76%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.20%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

13.60%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

12.98%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

12.98%

+9.32%