PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. PSP is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 11.35%/yr for FYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности PSP и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.35% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between PSP and FYLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PSP and FYLD has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSP и FYLD

Секторы
PSP
FYLD

Финансовые услуги

90.7%
18.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.7%

Промышленность

3.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.1%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%
9.4%

Технологии

0.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Энергетика

-

32.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
FYLD
18.9%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
FYLD
5.7%

Промышленность

PSP
3.2%
FYLD
16.1%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
FYLD
4.1%

Здравоохранение

PSP
0.5%
FYLD

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
FYLD
9.4%

Технологии

PSP
0.1%
FYLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

FYLD
7.3%

Энергетика

PSP

-

FYLD
32.7%

Недвижимость

PSP

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

PSP

-

FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

PSP vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.48

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
4.75

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.62

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

7.35

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

26.30

-27.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.48

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PSP и FYLD

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-44.55%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-5.44%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-15.15%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-25.12%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-44.55%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-1.54%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-8.83%

-21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

1.52%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и FYLD

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.00%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

8.78%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

11.50%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.23%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.03%

+4.42%

Сравнение комиссий PSP и FYLD

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и FYLD

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and FYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.35% vs 7.53% for PSP. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.35% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 3.65% for FYLD.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор