PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

PSP и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSP и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%9.71%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий PSP и DFAI

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

PSP vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.79

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.44

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.74

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

10.73

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.79

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.75

-0.67

Корреляция

Корреляция между PSP и DFAI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и DFAI

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и DFAI

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-27.44%

-57.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-10.95%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-27.44%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-6.23%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-5.21%

-25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.79%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и DFAI

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.08% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.97%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.65%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

16.73%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

15.81%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

15.66%

+6.64%