Сравнение PSOPX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PSOPX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.76% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и NSDVX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
PSOPX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
PSOPX
NSDVX
Сравнение PSOPX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.58 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.96 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.95 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.29 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.58 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и NSDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и NSDVX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и NSDVX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -38.64% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.48% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -22.58% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -38.64% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.78% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.62% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.33% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и NSDVX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.22% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 10.13% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 17.07% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.17% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.66% | +5.88% |