PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 9.96% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий PSOPX и HWSAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.34

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSOPX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и HWSAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и HWSAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-72.14%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.44%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.98%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-53.82%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.09%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-11.03%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.43%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и HWSAX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.45%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

23.99%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.71%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

24.65%

-1.11%