PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-15.22%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PSOPX и BSCMX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.74

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.06

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

12.65

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между PSOPX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и BSCMX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и BSCMX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-38.12%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.85%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-22.34%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-7.43%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.10%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и BSCMX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.72%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.37%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.03%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.85%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.69%

+2.85%