Сравнение PSN с MOD
PSN (Parsons Corporation) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PSN returned 8.03%/yr vs 73.77%/yr for MOD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 106.15%.
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
Сравнение доходности по годам PSN и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -47.08% |
Correlation
The correlation between PSN and MOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
MOD:
$4.66
PSN:
20.77
MOD:
59.05
PSN:
0.51
MOD:
3.81
PSN:
0.75
MOD:
4.64
PSN:
$6.30B
MOD:
$3.18B
PSN:
$1.08B
MOD:
$731.10M
PSN:
$507.45M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. MOD — Ранг доходности на риск
PSN
MOD
Сравнение PSN c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 7.09 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 20.47 | -21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.94 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.23 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и MOD
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -97.53% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -27.55% | -17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -51.61% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -56.14% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -10.32% | -38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -37.67% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 9.52% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и MOD
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 13.62%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 24.73% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 52.64% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 66.47% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 60.28% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 58.81% | -23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и MOD
Ни PSN, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и MOD
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and MOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор