Сравнение LNW с VGT
LNW (Light & Wonder Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, LNW returned 23.81%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNW и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LNW уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 23.81% против 25.62% соответственно.
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 23.81%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам LNW и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 54.93% | 49.78% | -65.15% | 266.43% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between LNW and VGT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between LNW and VGT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNW vs. VGT — Ранг доходности на риск
LNW
VGT
Сравнение LNW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNW | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.57 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.41 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.85 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LNW и VGT
Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -54.63% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -16.40% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -27.23% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -35.07% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.41% | -35.07% | -58.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -2.35% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -7.95% | -45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 5.13% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNW и VGT
Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.51% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 16.09% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 20.55% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 25.17% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 24.60% | +36.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNW и VGT
LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
LNW and VGT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, LNW dropped -96.51% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNW и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор