Сравнение LNW с VOO
LNW (Light & Wonder Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LNW returned 23.81%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LNW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LNW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.81% против 15.55% соответственно.
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 23.81%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам LNW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 54.93% | 49.78% | -65.15% | 266.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LNW and VOO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between LNW and VOO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNW vs. VOO — Ранг доходности на риск
LNW
VOO
Сравнение LNW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.23 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.03 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.44 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок LNW и VOO
Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -33.99% | -62.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -8.90% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -18.69% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -24.52% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.41% | -33.99% | -59.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -0.32% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -3.69% | -49.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 1.91% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNW и VOO
Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.78% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 8.90% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 11.80% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 16.81% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 18.00% | +43.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNW и VOO
LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LNW and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.78%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, LNW dropped -96.51% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор