PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Light & Wonder Inc (LNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LNW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Light & Wonder Inc (LNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%-0.19%5.20%40.12%-12.31%61.07%54.93%49.78%-65.15%266.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LNW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.97% против 14.06% соответственно.

LNW

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.93%
1 год
-1.88%
3 года*
12.81%
5 лет*
16.55%
10 лет*
24.97%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Light & Wonder Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LNW:
LNW с SPGILNW с PSNLNW с VGTLNW с KLACLNW с VOOLNW с HCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LNW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNW
Ранг доходности на риск LNW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.49

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.53

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

7.27

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между LNW и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNW и SPY

LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LNW и SPY

Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LNWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-55.19%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-12.05%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-24.50%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.41%

-33.72%

-59.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-5.53%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.29%

-9.09%

-44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

2.54%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LNW и SPY

Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.35%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

9.50%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

19.06%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

17.06%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

17.92%

+43.83%