Сравнение PSMR с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
PSMR и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 2.41% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и SMAX
PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PSMR vs. SMAX — Ранг доходности на риск
PSMR
SMAX
Сравнение PSMR c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.29 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.70 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 17.21 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.17 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.54 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и SMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и SMAX
PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PSMR и SMAX
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -3.90% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -2.27% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.99% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.44% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.49% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и SMAX
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.15% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 3.82% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 3.80% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 3.80% | +4.72% |