PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с UJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while UJAN is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 8.00%/yr for UJAN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for UJAN.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью 4.85%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.13%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.71%
1 год
14.63%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и UJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		4.85%11.07%13.13%15.89%-5.95%3.61%

Correlation

The correlation between PSMR and UJAN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between PSMR and UJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и UJAN

Секторы
PSMR
UJAN

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
UJAN
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
UJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
UJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
UJAN
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
UJAN
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
UJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
UJAN
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
UJAN
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
UJAN
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
UJAN
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
UJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с OCTW
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с EAPR

Доходность на риск

PSMR vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRUJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.84

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
4.20

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.60

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

3.69

+11.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

19.75

+54.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа UJAN равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.84

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.16

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PSMR и UJAN

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и UJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-13.69%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.98%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.03%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-9.03%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.56%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.74%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и UJAN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.02%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.18%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

6.32%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

7.08%

+1.33%

Сравнение комиссий PSMR и UJAN

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и UJAN

Ни PSMR, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and UJAN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJAN has higher volatility (0.84%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs UJAN's -13.69%.

On 5-year performance, PSMR leads with 8.55% vs 8.00% for UJAN. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMR has performed better with a 8.55% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UJAN.

PSMR and UJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for UJAN.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и UJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор