PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

PSMR и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и UJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с BUFDPSMR с OCTW
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с VTIUJAN с ANCFXUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий PSMR и UJAN

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.18

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

11.28

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.06

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSMR и UJAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и UJAN

Ни PSMR, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и UJAN

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-13.69%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.38%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.27%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.59%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и UJAN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.69%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.12%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.06%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

6.30%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.13%

+1.39%