Сравнение PSMR с UJAN
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while UJAN is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 8.08%/yr for UJAN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for UJAN.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и UJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью 6.20%.
PSMR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.79%
UJAN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.01K | $8.31K | $111.56K | |
| $1.17M | $3.55M | $2.00M |
Сравнение доходности по годам PSMR и UJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 9.46% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.02% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 6.20% | 11.07% | 13.13% | 15.89% | -5.95% | 4.05% |
Correlation
The correlation between PSMR and UJAN is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between PSMR and UJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. UJAN — Ранг доходности на риск
PSMR
UJAN
Сравнение PSMR c UJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | UJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.92 | 3.10 | +9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.51 | 16.16 | +40.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и UJAN
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и UJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -13.69% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -3.98% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -9.03% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -9.03% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.53% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.76% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и UJAN
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.14%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.55% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 4.45% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 5.31% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.39% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.06% | +1.26% |
Сравнение комиссий PSMR и UJAN
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и UJAN
Ни PSMR, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and UJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJAN has higher volatility (1.55%) compared to PSMR (1.14%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs UJAN's -13.69%.
On 5-year performance, PSMR leads with 8.52% vs 8.08% for UJAN. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSMR has performed better with a 8.52% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UJAN.
PSMR and UJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for UJAN.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и UJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор