PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSMR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSMR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и BUFD


2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.


PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
10 лет*

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий PSMR и BUFD

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Доходность на риск

PSMR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSMRBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.01

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

10.57

+1.21

PSMR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSMRBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSMR и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и BUFD

Ни PSMR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и BUFD

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и BUFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSMRBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-10.75%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.57%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.03%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и BUFD

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.27%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSMRBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.69%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.10%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

9.04%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

7.71%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.63%

+0.89%