PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.71%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%3.27%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PSMR and QDPL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between PSMR and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и QDPL

Секторы
PSMR
QDPL

Технологии

33.1%
27.6%

Финансовые услуги

12.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

9.8%
7.6%

Промышленность

8.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.0%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

PSMR
33.1%
QDPL
27.6%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
QDPL
10.3%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
QDPL
7.6%

Промышленность

PSMR
8.7%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
QDPL
4.0%

Энергетика

PSMR
3.5%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
QDPL
2.1%

Недвижимость

PSMR
2.0%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
QDPL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PSMR vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.23

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.11

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.41

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

3.06

+11.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

14.37

+59.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.23

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PSMR и QDPL

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-22.59%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-8.65%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-17.75%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.65%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.14%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.84%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.69%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.00%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

11.89%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

15.01%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

15.01%

-6.60%

Сравнение комиссий PSMR и QDPL

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и QDPL

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and QDPL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 11.71% for PSMR. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.60% for QDPL.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор