PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. PSMR is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%5.70%

Correlation

The correlation between PSMR and GCOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PSMR and GCOW has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSMR и GCOW

Секторы
PSMR
GCOW

Технологии

33.1%
0.9%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

9.8%
14.6%

Промышленность

8.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
17.1%

Энергетика

3.5%
24.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.1%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
7.3%

Технологии

PSMR
33.1%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
GCOW
14.6%

Промышленность

PSMR
8.7%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
GCOW
17.1%

Энергетика

PSMR
3.5%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
GCOW
4.1%

Недвижимость

PSMR
2.0%
GCOW

-

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PSMR vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.52

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.63

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.44

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

5.71

+9.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

15.05

+58.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.52

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PSMR и GCOW

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-37.64%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-4.77%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.35%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-21.48%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.73%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.84%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.81%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и GCOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.85%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

7.99%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

10.81%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

13.49%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

16.20%

-7.79%

Сравнение комиссий PSMR и GCOW

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и GCOW

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and GCOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 8.52% for PSMR. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while GCOW is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.60% for GCOW.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор