PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSMR is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%6.06%

Correlation

The correlation between PSMR and CALF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between PSMR and CALF shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и CALF

Секторы
PSMR
CALF

Технологии

33.1%
29.7%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
28.3%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Промышленность

8.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Энергетика

3.5%
10.3%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

PSMR
33.1%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
CALF
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
CALF
9.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
CALF
4.3%

Энергетика

PSMR
3.5%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
CALF

-

Недвижимость

PSMR
2.0%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PSMR vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.93

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
2.82

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.34

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

4.94

+10.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

14.08

+59.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.93

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.18

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.37

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PSMR и CALF

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-47.58%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-6.15%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-34.22%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-34.22%

+22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.95%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-10.74%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.15%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

4.92%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

10.47%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

15.84%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

23.44%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

26.02%

-17.61%

Сравнение комиссий PSMR и CALF

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и CALF

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and CALF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PSMR leads with 8.52% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMR has performed better with a 8.52% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while CALF is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.59% for CALF.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор