Сравнение PSMO с IVVB
PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMO returned 12.77% vs 12.01% for IVVB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности PSMO и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 3.60%.
PSMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMO и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 4.92% | 11.44% | 9.44% | 8.66% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 3.60% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between PSMO and IVVB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between PSMO and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMO vs. IVVB — Ранг доходности на риск
PSMO
IVVB
Сравнение PSMO c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMO | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.10 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 8.92 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMO и IVVB
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -13.08% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.75% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.08% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.59% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.35% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и IVVB
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 1.60%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.73% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 5.44% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 7.38% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.23% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.23% | -0.85% |
Сравнение комиссий PSMO и IVVB
PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и IVVB
PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.18% | 1.22% | 0.87% |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMO and IVVB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (1.73%) compared to PSMO (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, PSMO leads with 12.77% vs 12.01% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMO has performed better with a 12.77% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSMO.
IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PSMO.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.50% for IVVB.
PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMO и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор