PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

PSMO и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CALF
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий PSMO и PTLC

И PSMO, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PSMO vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.29

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.45

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.38

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

1.02

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.29

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.63

+0.42

Корреляция

Корреляция между PSMO и PTLC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и PTLC

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и PTLC

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-26.63%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.77%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.15%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.70%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.31%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.58%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

9.15%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.59%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

11.79%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

13.17%

-4.67%