PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PSMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CALF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PSMO и SPMO

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PSMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.06

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.96

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

6.90

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.86

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSMO и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и SPMO

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и SPMO

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-30.95%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-12.70%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.31%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-4.66%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.60%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и SPMO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.22%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

12.80%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

22.77%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

19.08%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

20.09%

-11.59%