PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с INOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с INOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMO returned 15.03% vs 14.69% for INOV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for INOV.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMO показывает доходность 5.62%, а INOV немного выше – 5.84%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

INOV

1 день
0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и INOV

2026 (YTD)202520242023
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%6.89%
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		5.84%20.64%5.90%7.73%

Correlation

The correlation between PSMO and INOV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between PSMO and INOV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMO и INOV

Секторы
PSMO
INOV

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

PSMO
36.2%
INOV
10.3%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
INOV
24.7%

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
INOV
4.5%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
INOV
7.7%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
INOV
10.6%

Промышленность

PSMO
8.1%
INOV
19.8%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
INOV
6.7%

Энергетика

PSMO
3.5%
INOV
4.0%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
INOV
4.0%

Недвижимость

PSMO
1.9%
INOV
1.9%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
INOV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с MRCP
Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с POCTINOV с GMARINOV с PJULINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPR

Доходность на риск

PSMO vs. INOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c INOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOINOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.70

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.46

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.04

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

8.16

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. INOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа INOV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOINOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.84

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INOV

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки INOV в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOINOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-8.01%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-7.24%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.89%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.80%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INOV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 0.82%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOINOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.87%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

7.71%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

8.69%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

8.56%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

8.56%

-0.16%

Сравнение комиссий PSMO и INOV

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INOV в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INOV

Ни PSMO, ни INOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMO and INOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOV has higher volatility (2.87%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs INOV's -8.01%.

On 1-year performance, PSMO leads with 15.03% vs 14.69% for INOV. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMO has performed better with a 15.03% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for INOV.

PSMO and INOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.85% for INOV.

PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и INOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор