PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

PSMO и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и MRCP

2026 (YTD)20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%6.56%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CALF
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий PSMO и MRCP

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

PSMO vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.67

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.57

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.27

-0.22

Корреляция

Корреляция между PSMO и MRCP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и MRCP

Ни PSMO, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и MRCP

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-10.73%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.36%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.52%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.81%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.46%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и MRCP

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.51%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

4.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.30%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

9.48%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.48%

-0.98%