PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. PSMO is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past 3 years, PSMO returned 12.81%/yr vs 7.06%/yr for INCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и INCO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%-0.80%

Correlation

The correlation between PSMO and INCO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PSMO и INCO

Секторы
PSMO
INCO

Технологии

36.2%
1.9%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
59.3%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
37.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSMO
36.2%
INCO
1.9%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
INCO

-

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
INCO
59.3%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
INCO

-

Промышленность

PSMO
8.1%
INCO
1.4%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
INCO
37.5%

Энергетика

PSMO
3.5%
INCO

-

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
INCO

-

Недвижимость

PSMO
1.9%
INCO

-

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOVPSMO с MRCP
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

PSMO vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.56

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-0.71

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.44

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

-1.13

+18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.56

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.42

+0.80

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INCO

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-47.69%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-21.37%

+16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-29.98%

+20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.00%

+24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-10.58%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

8.35%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INCO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 0.82%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.78%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

14.38%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

16.86%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

16.90%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

20.31%

-11.91%

Сравнение комиссий PSMO и INCO

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INCO

Ни PSMO, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMO and INCO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs INCO's -47.69%.

On 3-year performance, PSMO leads with 12.81% vs 7.06% for INCO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 12.81% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

PSMO and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMO is categorized as Options Trading, while INCO is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Pacer and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.75% for INCO.

PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор