PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с INCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с INCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO).

PSMO и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и INCO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с AAPRPSMO с AJANPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRW
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Сравнение комиссий PSMO и INCO

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

INCO
Columbia India Consumer ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOINCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.42

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.51

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.34

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

-1.18

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.42

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между PSMO и INCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INCO

Ни PSMO, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INCO

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INCO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-47.69%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-21.37%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-27.48%

+24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.43%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

6.19%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INCO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.43%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

12.33%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

17.57%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.80%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

20.25%

-11.75%