PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSMO с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с INCO

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO).

PSMO и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSMO или INCO.

Корреляция

Корреляция между PSMO и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSMO и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.79%
40.53%
PSMO
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMO:

0.37

INCO:

0.08

Коэф-т Сортино

PSMO:

0.58

INCO:

0.24

Коэф-т Омега

PSMO:

1.10

INCO:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSMO:

0.36

INCO:

0.05

Коэф-т Мартина

PSMO:

1.63

INCO:

0.10

Индекс Язвы

PSMO:

2.14%

INCO:

13.20%

Дневная вол-ть

PSMO:

9.54%

INCO:

16.01%

Макс. просадка

PSMO:

-9.77%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

PSMO:

-4.35%

INCO:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -0.99%.

PSMO

С начала года

-2.07%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-1.17%

1 год

3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INCO

С начала года

-0.99%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-5.44%

1 год

1.40%

5 лет

19.88%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSMO и INCO

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
График комиссии PSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSMO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSMO и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг риск-скорректированной доходности PSMO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSMO c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSMO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSMO: 0.37
INCO: 0.08
Коэффициент Сортино PSMO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSMO: 0.58
INCO: 0.24
Коэффициент Омега PSMO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSMO: 1.10
INCO: 1.03
Коэффициент Кальмара PSMO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSMO: 0.36
INCO: 0.05
Коэффициент Мартина PSMO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSMO: 1.63
INCO: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа INCO равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.08
PSMO
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и INCO

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.91%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и INCO

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-16.17%
PSMO
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и INCO

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 7.68% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
7.42%
PSMO
INCO