Сравнение PSMO с INCO
PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. PSMO is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past 3 years, PSMO returned 11.84%/yr vs 7.44%/yr for INCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for INCO.
Доходность
Сравнение доходности PSMO и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -7.96%.
PSMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам PSMO и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 4.92% | 11.44% | 9.44% | 20.50% | -1.32% | 2.88% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -7.96% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 0.59% |
Correlation
The correlation between PSMO and INCO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMO vs. INCO — Ранг доходности на риск
PSMO
INCO
Сравнение PSMO c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMO | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.34 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | -0.81 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMO и INCO
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMO | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -47.69% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -21.37% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -29.98% | +20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -21.62% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -10.62% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 8.94% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и INCO
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 1.60%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMO | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.20% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 14.41% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 17.03% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.98% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 20.30% | -11.92% |
Сравнение комиссий PSMO и INCO
PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и INCO
Ни PSMO, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMO and INCO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (5.20%) compared to PSMO (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs INCO's -47.69%.
On 3-year performance, PSMO leads with 11.84% vs 7.44% for INCO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMO has performed better with a 11.84% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
PSMO and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMO is categorized as Options Trading, while INCO is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Pacer and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.75% for INCO.
PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMO и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор