Сравнение PSMO с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
PSMO и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMO и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMO и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | -1.65% | 11.44% | 9.44% | 20.50% | -1.32% | 2.88% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
PSMO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMO и COWZ
PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
PSMO vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PSMO
COWZ
Сравнение PSMO c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMO | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 5.59 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMO | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSMO и COWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и COWZ
PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок PSMO и COWZ
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMO | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -38.63% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -13.55% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.72% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.85% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.92% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и COWZ
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.04% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMO | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.96% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 8.37% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 17.50% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 17.73% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 20.08% | -11.58% |