PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PSMO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%15.62%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRTPSMO с AAPRPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PSMO и CAOS

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.90

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.85

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

1.40

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSMO и CAOS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и CAOS

Ни PSMO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и CAOS

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-3.60%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-3.60%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.93%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.90%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.18%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и CAOS

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.74%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

1.31%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

4.68%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

4.37%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

4.37%

+4.13%