Сравнение PSMJ с PTNQ
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. PSMJ is actively managed, while PTNQ is passively managed. Over the past 5 years, PSMJ returned 10.54%/yr vs 9.91%/yr for PTNQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 8.20%.
PSMJ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PSMJ и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 5.29% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.66% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 6.46% |
Correlation
The correlation between PSMJ and PTNQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PSMJ and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
PSMJ
PTNQ
Сравнение PSMJ c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.64 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 5.24 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и PTNQ
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -28.07% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -11.76% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -14.19% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -18.47% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.36% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.67% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.68% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 1.65%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 7.06% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 14.53% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 17.94% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 13.59% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 16.54% | -7.66% |
Сравнение комиссий PSMJ и PTNQ
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и PTNQ
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and PTNQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.06%) compared to PSMJ (1.65%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PSMJ leads with 10.54% vs 9.91% for PTNQ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSMJ has performed better with a 10.54% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for PSMJ.
PSMJ is categorized as Defined Outcome, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.65% for PTNQ.
PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор