Сравнение PSMJ с PTLC
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. PSMJ is actively managed, while PTLC is passively managed. Over the past 5 years, PSMJ returned 10.54%/yr vs 10.16%/yr for PTLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMJ показывает доходность 5.29%, а PTLC немного ниже – 5.27%.
PSMJ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам PSMJ и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 5.29% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.66% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.27% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 11.30% |
Correlation
The correlation between PSMJ and PTLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PSMJ and PTLC shifts across timeframes, from 0.76 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. PTLC — Ранг доходности на риск
PSMJ
PTLC
Сравнение PSMJ c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.77 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 6.65 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и PTLC
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -26.63% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -8.77% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -15.17% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | -15.17% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.98% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.60% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.32% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и PTLC
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 1.65%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.25% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 9.25% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 11.96% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.87% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 13.14% | -4.26% |
Сравнение комиссий PSMJ и PTLC
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и PTLC
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and PTLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLC has higher volatility (3.25%) compared to PSMJ (1.65%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PSMJ leads with 10.54% vs 10.16% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSMJ has performed better with a 10.54% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.
PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSMJ.
PSMJ is categorized as Defined Outcome, while PTLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.60% for PTLC.
PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор