PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. PSMJ is actively managed, while PTLC is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs 14.93%/yr for PTLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 5.53%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%10.71%

Correlation

The correlation between PSMJ and PTLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between PSMJ and PTLC shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMJ и PTLC

Секторы
PSMJ
PTLC

Технологии

33.2%
35.6%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMJ
33.2%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
PTLC
11.8%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
PTLC
8.5%

Промышленность

PSMJ
8.4%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
PTLC
4.9%

Энергетика

PSMJ
4.2%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
PTLC
2.3%

Недвижимость

PSMJ
2.0%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

PSMJ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.91

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.55

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.45

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

9.71

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.91

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.70

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и PTLC

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-26.63%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.77%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-15.17%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.74%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.64%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.21%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.88%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.15%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

11.27%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

11.73%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

13.17%

-4.22%

Сравнение комиссий PSMJ и PTLC

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и PTLC

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and PTLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.88%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs PTLC's -26.63%.

On 3-year performance, PTLC leads with 14.93% vs 13.98% for PSMJ. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTLC has performed better with a 14.93% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while PTLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.60% for PTLC.

PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор