PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

PSMJ и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий PSMJ и PTLC

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.29

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.45

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.38

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

1.02

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.29

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.44

Корреляция

Корреляция между PSMJ и PTLC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и PTLC

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и PTLC

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-26.63%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.77%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-7.15%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-5.70%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.31%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.58%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

9.15%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.59%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

11.79%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

13.17%

-4.09%