PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

PSMD и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий PSMD и ACWV

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

PSMD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.46

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.69

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.64

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.77

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.70

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSMD и ACWV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ACWV

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ACWV

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-28.82%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.56%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-18.14%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.54%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.11%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ACWV

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.09% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.16%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.53%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.24%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

12.31%

-3.75%