PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.81% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between PSLV and SILJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.72

The correlation between PSLV and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

PSLV vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.00

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.32

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

7.73

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SILJ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-79.04%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-34.71%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-34.71%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-55.47%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-70.06%

+27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-26.50%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-41.43%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

14.16%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.60%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

18.66%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

45.24%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

54.90%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

44.33%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

46.23%

-15.09%

Сравнение комиссий PSLV и SILJ

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SILJ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and SILJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.66%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs 9.81% for SILJ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор