Сравнение PSLV с PPLT
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 6.03%/yr for PPLT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 14.02% против 6.03% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
PPLT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 71.23%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам PSLV и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -7.69% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between PSLV and PPLT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between PSLV and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PSLV
PPLT
Сравнение PSLV c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.08 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.37 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и PPLT
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -70.73% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -34.41% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | -34.41% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -34.41% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -51.14% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -31.77% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -39.95% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 16.36% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и PPLT
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 11.42% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 44.70% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.49% | 50.74% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 32.50% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 29.00% | +2.14% |
Сравнение комиссий PSLV и PPLT
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и PPLT
Ни PSLV, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSLV and PPLT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to PPLT (11.42%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs 6.03% for PPLT. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PSLV and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSLV is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Sprott and Aberdeen. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.60% for PPLT.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор