PortfoliosLab logo
Сравнение PPLT с PLTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPLT и PLTM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PPLT и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.98%
-4.58%
PPLT
PLTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPLT:

-0.00

PLTM:

-0.00

Коэф-т Сортино

PPLT:

0.29

PLTM:

0.30

Коэф-т Омега

PPLT:

1.03

PLTM:

1.03

Коэф-т Кальмара

PPLT:

0.04

PLTM:

0.07

Коэф-т Мартина

PPLT:

0.19

PLTM:

0.21

Индекс Язвы

PPLT:

11.21%

PLTM:

11.11%

Дневная вол-ть

PPLT:

22.52%

PLTM:

22.48%

Макс. просадка

PPLT:

-70.73%

PLTM:

-42.32%

Текущая просадка

PPLT:

-52.60%

PLTM:

-24.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPLT показывает доходность 7.92%, а PLTM немного выше – 7.96%.


PPLT

С начала года

7.92%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-0.02%

5 лет

4.35%

10 лет

-1.96%

PLTM

С начала года

7.96%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-1.66%

1 год

-0.11%

5 лет

4.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPLT и PLTM

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPLT и PLTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPLT
Ранг риск-скорректированной доходности PPLT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPLT c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
-0.00
PPLT
PLTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PLTM

Ни PPLT, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PLTM

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PLTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.95%
-24.80%
PPLT
PLTM

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PLTM

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 4.59%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.59%
5.02%
PPLT
PLTM