PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с PL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с PL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum (PL=F).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum (PL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и PL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PL=F
Platinum		-3.38%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у PL=F с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям PL=F по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.48% соответственно.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

PL=F

1 день
-0.22%
1 месяц
-14.97%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
25.22%
1 год
95.68%
3 года*
25.14%
5 лет*
10.22%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Platinum

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PDBCPPLT с ANGPY
Часто сравнивают с PL=F:
PL=F с SI=FPL=F с AUD=XPL=F с GLDPL=F с CL=FPL=F с GC=FPL=F с GOLD.TOPL=F с VXX

Доходность на риск

PPLT vs. PL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTPL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.01

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.76

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. PL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PL=F равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTPL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.11

-0.08

Корреляция

Корреляция между PPLT и PL=F составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PL=F

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTPL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-68.68%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-35.53%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-36.35%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-49.56%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-31.08%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-36.47%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

12.64%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PL=F

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTPL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

14.64%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

49.49%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

53.20%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

35.24%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

31.52%

-2.80%