Сравнение PPLT с PL=F
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while PL=F (Platinum) is an asset. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и PL=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- -21.90%
- С начала года
- -15.63%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 3.63%
- Всё время*
- -0.03%
PL=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.32M | $32.15M | $38.73M |
Сравнение доходности по годам PPLT и PL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -15.63% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 5.65% |
PL=F Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.92% |
Correlation
The correlation between PPLT and PL=F is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. PL=F — Ранг доходности на риск
PPLT
PL=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPLT c PL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | PL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и PL=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и PL=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | PL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and PL=F have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и PL=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор