Сравнение PPLT с GLD
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 5.97%/yr vs 13.12%/yr for GLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.97% против 13.12% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам PPLT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between PPLT and GLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between PPLT and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. GLD — Ранг доходности на риск
PPLT
GLD
Сравнение PPLT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.68 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.15 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и GLD
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -45.56% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -19.21% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -19.21% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -21.03% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -22.00% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -17.75% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -16.16% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 7.73% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и GLD
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.51% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 23.16% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 26.61% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 18.00% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 15.95% | +13.05% |
Сравнение комиссий PPLT и GLD
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и GLD
Ни PPLT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and GLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 5.97% for PPLT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PPLT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT is categorized as Precious Metals, while GLD is Gold. PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.40% for GLD.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор