PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с SPPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both Precious Metals funds. PPLT is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 5.97%/yr vs 8.53%/yr for SPPP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SPPP по среднегодовой доходности: 5.97% против 8.53% соответственно.

PPLT

1 день
-3.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
11.32%
1 год
71.46%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.07%
10 лет*
5.97%

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-9.46%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%

Correlation

The correlation between PPLT and SPPP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.72

Over the past year, PPLT and SPPP have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с PDBCPPLT с ANGPY
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADXSPPP с SIL

Доходность на риск

PPLT vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.77

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.23

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.05

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

2.23

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.77

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.09

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PPLT и SPPP

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-59.09%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-37.42%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-37.42%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-58.50%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-59.09%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-36.14%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.95%

-26.48%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

17.60%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и SPPP

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеют волатильность 11.22% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

10.71%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.68%

45.53%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.72%

50.97%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

34.89%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

33.10%

-4.10%

Сравнение комиссий PPLT и SPPP

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и SPPP

Ни PPLT, ни SPPP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PPLT and SPPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PPLT has higher volatility (11.22%) compared to SPPP (10.71%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs SPPP's -59.09%.

On 10-year performance, SPPP leads with 8.53% vs 5.97% for PPLT. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 8.53% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

PPLT and SPPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Aberdeen and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 1.02% for SPPP.

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор