PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

PPLT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.40%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.86% соответственно.

PPLT

1 день
3.49%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
24.74%
1 год
95.06%
3 года*
24.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
6.81%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с ANGPY
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий PPLT и PDBC

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PPLT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.72

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.31

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.04

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.48

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между PPLT и PDBC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PDBC

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PDBC

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-49.52%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-11.07%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-27.63%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-40.73%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.34%

-1.03%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-23.53%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

4.50%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PDBC

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

8.15%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.64%

13.88%

+30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

18.72%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

18.92%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

17.69%

+11.04%