PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 42.33%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и COPJ

2026 (YTD)202520242023
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%1.25%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between PSLV and COPJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.55

The correlation between PSLV and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP

Доходность на риск

PSLV vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.89

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.78

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

11.02

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.10

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PSLV и COPJ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-32.28%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-32.28%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-32.28%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-11.73%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-11.86%

-46.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

11.05%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и COPJ

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

15.38%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

35.19%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

42.15%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

34.76%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

34.76%

-3.62%

Сравнение комиссий PSLV и COPJ

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и COPJ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and COPJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 42.33% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while COPJ is Commodity Producers Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор