PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с ICOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 121.26% vs 98.44% for ICOP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и ICOP

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%0.06%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between COPJ and ICOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between COPJ and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и ICOP

Секторы
COPJ
ICOP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
ICOP
100.0%

Технологии

COPJ
3.6%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

ICOP

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

ICOP

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

ICOP

-

Энергетика

COPJ

-

ICOP

-

Финансовые услуги

COPJ

-

ICOP

-

Здравоохранение

COPJ

-

ICOP

-

Промышленность

COPJ

-

ICOP

-

Недвижимость

COPJ

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCOCOPJ с EVX
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO

Доходность на риск

COPJ vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.66

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.03

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.79

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

13.91

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.07

+0.03

Просадки

Сравнение просадок COPJ и ICOP

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-38.67%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-26.13%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-3.78%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-11.66%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

7.10%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и ICOP

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

13.69%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

32.29%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

37.29%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

33.75%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

33.75%

+1.01%

Сравнение комиссий COPJ и ICOP

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и ICOP

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности ICOP в 1.64%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and ICOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, COPJ leads with 121.26% vs 98.44% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 121.26% return vs 98.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.64% for ICOP.

COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.47% for ICOP.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор