PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 46.22%/yr vs 37.98%/yr for COPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и COPX

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%-5.14%

Correlation

The correlation between COPJ and COPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between COPJ and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и COPX

Секторы
COPJ
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
COPX
96.3%

Технологии

COPJ
3.6%
COPX

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

COPX

-

Энергетика

COPJ

-

COPX

-

Финансовые услуги

COPJ

-

COPX

-

Здравоохранение

COPJ

-

COPX

-

Промышленность

COPJ

-

COPX
3.7%

Недвижимость

COPJ

-

COPX

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVPCOPJ с EVX
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F

Доходность на риск

COPJ vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.12

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.27

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

13.66

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.19

+0.91

Просадки

Сравнение просадок COPJ и COPX

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-83.16%

+50.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-27.82%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-39.72%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.73%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-39.29%

+27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

8.67%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и COPX

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 15.38% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

15.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

35.68%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

41.41%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

36.50%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

35.54%

-0.78%

Сравнение комиссий COPJ и COPX

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и COPX

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and COPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs COPX's -83.16%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 37.98% for COPX. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 37.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.13% for COPX.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for COPX.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор