PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPJ с SCCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Southern Copper Corporation (SCCO).

COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPJ и SCCO

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		1.20%140.63%11.07%-5.30%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%9.45%19.11%

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.63%.

COPJ

1 день
2.03%
1 месяц
-19.66%
С начала года
1.20%
6 месяцев
38.36%
1 год
122.82%
3 года*
38.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с EVX
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

COPJ vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

2.13

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.40

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

12.52

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SCCO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между COPJ и SCCO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SCCO

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SCCO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.44%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SCCO

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPJSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-78.60%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-30.22%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-18.69%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-22.09%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

8.20%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SCCO

Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 17.82%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPJSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

19.30%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

37.75%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

48.11%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

39.28%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

36.89%

-3.02%