Сравнение COPJ с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
COPJ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и XME
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
COPJ vs. XME — Ранг доходности на риск
COPJ
XME
Сравнение COPJ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.74 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.15 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.30 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 12.24 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.16 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и XME составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и XME
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и XME
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -85.89% | +53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -22.60% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -16.34% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -44.44% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 7.94% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и XME
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 11.19% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 28.06% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 35.81% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 32.47% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 32.97% | +0.90% |