PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs 40.26%/yr for XME. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.13%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и XME

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%3.50%

Correlation

The correlation between COPJ and XME is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between COPJ and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и XME

Секторы
COPJ
XME

Сырьевые материалы

100.0%
75.3%

Технологии

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
XME
75.3%

Технологии

COPJ
3.6%
XME
2.2%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

XME
0.8%

Энергетика

COPJ

-

XME
23.4%

Финансовые услуги

COPJ

-

XME

-

Здравоохранение

COPJ

-

XME

-

Промышленность

COPJ

-

XME
0.4%

Недвижимость

COPJ

-

XME

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с SCCOCOPJ с EVX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

COPJ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.44

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.75

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.18

+0.92

Просадки

Сравнение просадок COPJ и XME

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-85.89%

+53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-22.60%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-30.47%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-3.24%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-44.14%

+32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

8.87%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и XME

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

12.42%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

26.73%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

34.65%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

32.54%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

32.84%

+1.94%

Сравнение комиссий COPJ и XME

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и XME

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and XME have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to XME (12.42%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs XME's -85.89%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs 40.26% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs 40.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 0.30% for XME.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while XME is Materials. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор