Сравнение PSLDX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции DODGX немного отстают с 12.55%.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и DODGX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
PSLDX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
PSLDX
DODGX
Сравнение PSLDX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.50 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и DODGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и DODGX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и DODGX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -63.24% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.23% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -21.85% | -27.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -40.41% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -5.31% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -7.53% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.94% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и DODGX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 4.23% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 8.72% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 16.33% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.05% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.25% | +2.08% |