Сравнение PSLDX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLDX или DODGX.
Основные характеристики
| PSLDX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.61% | 20.92% |
| Дох-ть за 1 год | 46.40% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.83% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 14.96 | 23.21 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 10.98% |
| Макс. просадка | -79.57% | -63.25% |
| Текущая просадка | -12.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и DODGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSLDX показывает доходность 20.61%, а DODGX немного выше – 20.92%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и DODGX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSLDX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и DODGX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 14.67% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.51% | 11.55% | 12.08% | 23.01% | 43.03% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и DODGX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и DODGX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.