Сравнение PSLAX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | -0.78% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.74% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.92%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и PRVIX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
PSLAX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
PSLAX
PRVIX
Сравнение PSLAX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.30 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.08 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.93 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 8.07 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и PRVIX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.87% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и PRVIX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -40.95% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.06% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -28.00% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -40.95% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -8.14% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -8.44% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.65% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и PRVIX
Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.11% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.98% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 23.85% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.43% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.29% | +2.27% |