Сравнение PSLAX с PEIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и PEIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.79% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.30% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
PEIYX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и PEIYX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.
Доходность на риск
PSLAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
PSLAX
PEIYX
Сравнение PSLAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.44 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и PEIYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и PEIYX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PEIYX в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.24% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и PEIYX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PEIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -51.28% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.77% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -15.36% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -36.05% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.27% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -6.36% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.64% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и PEIYX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.29% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 8.21% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 15.49% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 14.54% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.00% | +6.57% |