PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PSL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.34% соответственно.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PSL and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.13

The correlation between PSL and YCS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PSL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.92

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.44

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.97

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

12.40

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.92

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PSL и YCS

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-49.56%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.30%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-23.05%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-27.32%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-27.32%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

0.00%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-19.93%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.66%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и YCS

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.75%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.32%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

17.27%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

21.10%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.01%

-2.51%

Сравнение комиссий PSL и YCS

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и YCS

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (3.29%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 7.88% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for YCS.

PSL is categorized as Momentum, while YCS is Leveraged Currency. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор