PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PSL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 7.88% против 10.91% соответственно.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between PSL and USL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.19

The correlation between PSL and USL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и USL

Секторы
PSL
USL

Потребительский защитный сектор

85.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

1.8%
4.5%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
USL

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
USL
4.5%

Промышленность

PSL
1.5%
USL

-

Сырьевые материалы

PSL

-

USL

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

USL

-

Энергетика

PSL

-

USL

-

Здравоохранение

PSL

-

USL

-

Недвижимость

PSL

-

USL

-

Технологии

PSL

-

USL

-

Коммунальные услуги

PSL

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PSL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.04

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.58

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.47

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

7.02

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.04

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.01

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PSL и USL

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-89.06%

+47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-16.76%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-23.33%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-33.82%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-66.02%

+31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-38.16%

+31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-61.46%

+55.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.27%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и USL

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

10.53%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

23.33%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

28.54%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

30.08%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

32.35%

-15.85%

Сравнение комиссий PSL и USL

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и USL

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and USL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 7.88% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for USL.

PSL is categorized as Momentum, while USL is Oil & Gas. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор