PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PSL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.41% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PSL и SPMO

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PSL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.06

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.60

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.96

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.90

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.06

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между PSL и SPMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и SPMO

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSL и SPMO

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-30.95%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.70%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-22.74%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-30.95%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.66%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.60%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и SPMO

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.22%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.80%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

22.77%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

19.08%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

20.09%

-3.60%