PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 4.59%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PSL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

PSL

1 день
0.43%
1 месяц
0.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.38%
1 год
1.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.21%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		11.21%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%7.13%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PSL and QQQM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PSL and QQQM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и QQQM

Секторы
PSL
QQQM

Потребительский защитный сектор

86.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Промышленность

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
QQQM
0.2%

Промышленность

PSL
1.4%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

PSL

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

PSL

-

QQQM
14.3%

Энергетика

PSL

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

PSL

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

PSL

-

QQQM
0.1%

Технологии

PSL

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

PSL

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PSL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.83

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.42

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.72

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

10.03

-9.84

PSL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и QQQM

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-35.04%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.96%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-22.70%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-35.04%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.64%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.20%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.24%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и QQQM

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.44%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.00%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

14.39%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

17.83%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

22.53%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

22.29%

-5.78%

Сравнение комиссий PSL и QQQM

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и QQQM

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.75%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and QQQM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to PSL (4.44%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs 4.59% for PSL. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

PSL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.45% for QQQM.

PSL is categorized as Momentum, while QQQM is Nasdaq-100. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор